Tìm hiểu về Bollinger bands

Advertisements

Tổng quan:

Do John Bollinger phát minh, dải Bollinger tương tự như dải giá giao dịch trung bình động.

Sự khác biệt giữa dải Bollinger và các dải giá giao dịch là các dải này được xác định bằng cách cộng/trừ một tỷ lệ % cố định vào trung bình động trong khi dải Bollinger được xác định bằng cách cộng/trừ một số lần độ lệch chuẩn vào trung bình động. Vì độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động nên các dải Bollinger sẽ tự điều chỉnh, tức là mở rộng trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động.

Cách sử dụng:

Dải Bollinger thường được vẽ cùng với giá chứng khoán (hoặc các cặp giao dịch trên các market) nhưng cũng có thể được vẽ cùng với chỉ báo. Những điều này đề cập đến các dải được vẽ cùng với giá.

Tương tự như dải giá giao dịch trung bình động, giá thường biến động giữa dải trên và dải dưới của dải Bollinger. Sự khác biệt của dải Bollinger là khoảng cách giữa cá dải thay đổi dựa vào mức độ biến động của giá. Trong các giai đoạn giá biến động mạnh, các dải mở rộng báo hiệu xu hướng sẽ mạnh hơn. Còn trong giai đoạn giá ít biến động, các dải thu hẹp báo hiệu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.

Bollinger nhấn mạnh một số đặc điểm của dải Bollinger:

  • Khi biến động giá suy yếu, các dải thu hẹp tối đa thường dẫn đến thay đổi mạnh của giá sau đó.
  • Giá biến động ra khỏi các dải xác nhận xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.
  • Các đỉnh/đáy xác lập ngoài dải được tiếp nối bởi các đỉnh/đáy xác lập trong dải báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
  • Giá thường dịch chuyển từ dải này sang dải kia. Điều này rất có ích trong việc dự báo giá mục tiêu.

Ví dụ:

Dải Bollinger của chỉ số S&P 500, các dải được tính bằng cách sử dụng trung bình động hàm số mũ 20 ngày và hai độ lệch chuẩn.

Bollinger khuyến nghị sử dụng trung bình động đơn giản 20 kỳ (như trong công thức tính dải giữa) và hai lần độ lệch chuẩn. Ông cũng nhận thấy rằng trung bình động dưới 10 kỳ không phát huy hiệu quả lắm.

Bổ sung:

Ngoài ra, đường Bollinger Bands có thể kết hợp với biến động giá và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.

Đường giá xuống dải Bollinger dưới:

Cho tín hiệu mua được hình thành khi đường giá xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

Đường giá lên dải Bollinger trên:

Cho tín hiệu bán được hình thành khi đường giá lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua (Double Bottom Buy):

Tín hiệu được tạo thành khi giá vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá thấp tiếp theo. Mức giá thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Xu hướng giá đi lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán (Double Top Sell):

Tín hiệu được tạo thành khi giá vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Xu hướng giá đi xuống được xác định khi giá di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Cần chú ý:

Dải bollinger không dùng để xác định xu hướng trong tương lai. Dải Bollinger được thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bản thân dải Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính đó là:

  • Xác định độ biến động cao hoặc thấp
  • Xác định giá đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.

Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng các công cụ khác, dải bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh. Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm dải bollinger trên và dưới. Các biến động ở mức cao hoặc thấp này chỉ trên một nền tảng tương đối.

Advertisements