Đường trung bình động – Moving Average (MA) trong giao dịch

1. Khái niệm MA

Đường trung bình động chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền nào đó trong một khoảng thời gian xác định – đây là 1 cách để làm mượt giá theo thời gian. Giống như những chỉ báo khác, chỉ báo đường trung bình được sử dụng để giúp chúng ta dự báo giá tương lai. Nhìn vào độ dốc của MA, bạn có thể xác định hướng đi của giá.

Có 2 dạng đường trung bình chính:

  • Đường trung bình đơn giản – Simple Moving Average (SMA)
  • Đường trung bình hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA)

2. Đường SMA

Đây là loại trung bình động đơn giản tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của N phiên giao dịch rồi chia cho N.

Ví dụ cho 1 đường SMA 10 kỳ (SMA 10) lên đồ thị 1H, ta cộng giá đóng cửa của 10 lần 1 giờ trước đó, rồi chia cho 10. Như vậy ta đã tính trung bình được giá đóng cửa của 10 giờ. Cứ như vậy sau 1 giờ nữa ta lại cộng 10 lần 1 giờ gần nhất lại và nối lại với nhau, ta sẽ được đường trung bình.

Như hầu hết các indicator (bộ công cụ chỉ báo) khác, MA cũng có độ trễ, vì MA dùng để tính mức trung bình của giá trong quá khứ nên chỉ giúp ta thấy hướng đi của giai đoạn giá đã qua. Chính dữ liệu quá khứ này sẽ phản ánh điều gì đó về tương lai mà ta cần tìm tòi phân tích.

Trong biểu đồ trên, tôi đã đặt 3 đường SMA khác nhau lên biểu đồ 1H của BTCUSD trên Bitstamp. Như ta thấy, nếu SMA với số kì càng lớn thì nó càng cách xa so với giá (chậm hơn so với đường giá).

MA có thể đo được hướng đi tổng quan của giá trong tương lai. Với việc dùng SMA, ta có thể xác định được giá đang có xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đang đi ngang. SMA trên biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy giá đang có xu hướng tăng.

Một vấn đề với SMA là nó khá đơn giản nên nó cũng có những tín hiệu mua/bán sai. Lúc xảy ra chúng ta cứ nghĩ rằng một xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế là chưa có gì thay đổi.

3. Đường EMA

Như đã nói ở trên, SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, chúng ta cần dùng đến đường Trung bình động hàm mũ – EMA

EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất, có nghĩa là EMA tập trung nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ.

Ví dụ để thấy sự khác biệt của SMA và EMA trên cùng 1 dữ liệu đồ thị.

EMA 30 (đường màu đỏ) gần với giá hơn so với SMA 30 (đường màu xanh), nghĩa là nó chính xác hơn về những biến động giá gần nhất, bởi vì EMA focus vào những dữ liệu giá mới nhất. Khi giao dịch, điều quan trọng là chú ý đến những hành động giá tại thời điểm hiện tại hơn là điều mà nó đã thể hiện tuần trước hay tháng trước đó.

4. So sánh SMA với EMA

Đối với SMA: có ưu điểm hiển thị đồ thị mềm mượt hơn, giúp tránh những tín hiệu sai, tuy nhiên có nhược điểm là phản ứng chậm dẫn đến việc phát tín hiệu mua/bán chậm.

Đối với EMA: có ưu điểm là phản ứng nhanh và thể hiện được biến động giá gần nhất, nhưng lại dễ trở thành tín hiệu sai do biến động nhanh.

Như vậy để sử dụng tối ưu nhất thì hãy sử dụng linh hoạt và phù hợp ưu điểm của mỗi loại. Có thể sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích để nhìn thấy nhiều khía cạnh của vấn đề. Thông thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh.